Analysieren von Paaren mit Korrelations - und Kointegrationspaaren Handel oder Marktneutralität werden seit langem als komplexe Hedgefonds-Strategien mit begrenzter Anwendung für den Einzelhändler angesehen. Als Teil unserer Serie über Korrelation und Kointegration. Wir dachten, es wäre von Vorteil zu sehen, wie beide Regressionsmuster effektiv genutzt werden können, um Paarhandelsgelegenheiten und - szenarien zu identifizieren und mögliche Fallstricke zu reduzieren. Das Geheimnis, das die Kointegration umgibt, und ihre Komplexität aus formulierungspolitischer Perspektive hat einige Händler abgebrochen. Lustig genug, auch wenn ich diesen Beitrag schreiben die Rechtschreibprüfung nicht identifizieren Cointegration als Wort, das gibt Ihnen einen Hinweis, wie oft der Begriff referenziert wird. Identifizieren guter Paare Trades Obwohl es eine Reihe von Formeln oder Tests, die verwendet werden können, ist eine der am weitesten angenommen, dass der Augmented Dickey Fuller (ADF) Test. Bei der Formulierung eines p-Wertes erlaubt der Test dem Händler, zu identifizieren, wie kointegrierte zwei Serien über einen bestimmten Zeitraum effizient und vereinfacht sind. Um dies in den Kontext zu bringen, werden, wenn die Preise für die Währung A und die Währung B in das Modell eingegeben werden und der p-Wert bei 0,02 ausgegeben wird, dies identifiziert, dass 2 der Zeit, in der die beiden Variablen nicht stationär sind oder 98 der Zeit sie sind Sind zusammengefaßt. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine gute Anzahl von Werten verwenden (zB 3 Jahre auf einer Tageskarte), sonst kann die Berechnung nicht die genaueste Anzeige geben. Es gibt eine Anzahl von Aufstellungsorten, in denen Sie eine Excel-Version des ADF-Tests einschließlich Quantcode herunterladen können. Der nächste Teil im Berechnungsprozess ist, die Korrelation zu erarbeiten. Es wird empfohlen, dass mehrere Zeitrahmen verwendet werden, um auch ein Bild des Zyklus der linearen Regression zu malen. Um herauszufinden, wie viel Diskrepanz es gibt, haben wir Scans auf den EURUSDGBPUSD und GoldSilver Pairings durchgeführt. Die Ergebnisse waren sehr interessant. Die langfristige Korrelation zeigt an, dass die Paare einen sehr ähnlichen Weg verfolgen. Doch auf kurze Sicht werden sie allmählich auseinander zu bewegen. Auf einer Kointegrationsbasis haben nur 13 der Zeitpunkte der letzten beiden Jahre die Paare wieder auf den gleichen Mittelwert zurückgesetzt. 30 Tage Korrelation: 94.98 Korrelation zwischen zwei Jahren: 26.99 13 Jahre Korrelation: 95.3 2 Jahre Kointegration: 85 Das zweijährige Intervall zeigt auf, wie die Preise statistisch aus ihren langfristigen und kurzfristigen Bereichen stammen. Nach der Kointegrationsziffer fielen die Preise von Gold und Silber wieder auf den gleichen Durchschnitt von 85% zurück. Schlussfolgerung . Gold und Silber ist ein besseres Paar Handel als EURUSD und GBPUSD. Kointegrations - und Korrelationstechniken Nachdem wir nun festgestellt haben, dass Gold und Silber die höchste Korrelation und Kointegration aufweisen, müssen wir die Techniken für spezifische Ein - und Austrittspunkte analysieren. Im folgenden Beispiel gibt es drei spezifische grafische Darstellungen (oberes Diagramm ist der Goldpreis, mittleres Diagramm ist die Regressionskorrelation und das untere Diagramm ist der Silberpreis). Der lineare Regressionszeitraum beträgt 360 Tage ohne Rückblick. Ein Diagramm, das Gold, Silber und deren Korrelation zeigt Das Diagramm hatte zwei mögliche Ein-und Ausstiegspunkte über die ein Jahr Zeitraum. Im August zeigte der 360-Regressionskanal an, dass der lineare Wert nach einer Periode oberhalb der dritten Standardabweichung wieder auf seinen Mittelwert zurückfallen würde. Gemäß dem Diagramm wäre ein kurzes Gold - und ein langes Silberpaar-Signal ausgelöst worden. Der zweite Handel kam im Dezember, mit der linearen Linie brechen zurück durch den unteren Standard-Abweichung Kanal. Mit Bezug auf das obige Beispiel können wir eine Reihe von Problemen sehen, die die Leistung erheblich beeinträchtigen könnten. Kurvenanpassung, wie sie allgemein bekannt ist, wird am besten als eine spezifische Reihe beschrieben, die eine Zeit variabel anbringt, ohne ein wahres und klares Bild der Leistung zu geben. Strategien, die Definitionen von zukünftigen Preisen oder großen historischen Daten erfordern, sind üblicherweise kurvenangepasst. Auf dem Papier kann es toll aussehen, aber im echten Handel Szenario, können die Ergebnisse völlig anders sein. Das 360-Regressions-Kanaltabelle hat den Test nicht bestanden (Kurvenanpassung). Wie unten zu sehen ist, wenn die Rückblickperiode auf 162 Tage geändert wird, wäre das Signal völlig unterschiedlich. Ein bewegliches Fenster für den Regressionskanal bietet weniger Chancen für Kurvenanpassung Eine der Lösungen für Kurvenanpassung im Paarenhandel besteht darin, die lineare Regressionsperiode auf ein kürzeres Fenster oder Zeitfenster zu reduzieren. Dies kann zwar zu einer Empfindlichkeit gegenüber volatilen Bewegungen führen, reduziert jedoch das mögliche Risiko für vorausschauende Szenarien. Die Händler sollten sich auch der Veränderungen der Korrelations - und Kointegrationswerte des Paares bewusst sein, da sich diese aufgrund von Marktmissbrauch oder globalen wirtschaftlichen und politischen Ereignissen schnell verschieben können. Hinterlasse eine Antwort Abbrechen replyMT4 MTF Korrelationstabelle und Korrelationsoszillatorindikatoren Angehängtes Bild (Zum Vergrößern anklicken) Der Korrelationsoszillator (CO) beschränkt sich auf das Durchführen und Anzeigen von 8 Korrelationskoeffizientenberechnungen mit dem Diagrammsymbol. Die Begrenzung ist auf MMS4s-Indikatorpuffermodell zurückzuführen - aber mehr als 8 Zeilen auf einem Diagramm beginnen sowieso schwer zu lesen. Es verfügt über eine Legende-Anzeige auf der oberen rechten Seite des Diagramms, die die letzten Korrelationswerte für die ausgewählten Symbole druckt. Als Benutzer können Sie die folgenden Symbole steuern: die Symbole, für die die Berechnungen durchgeführt werden, die Periodendauer, für die die Rollberechnung durchgeführt wird, der in der Berechnung verwendete Preis, der Korrelationsmaßstabsfaktor, die Farben und der Stil der zu zeichnenden Linien, Und Legenden Position und Schriftart. Die Liste der Symbole wird an den Indikator als Trennzeichenstring im Symbolparameter übergeben. Das Default-Trennzeichen ist ein Komma und kann durch Setzen des Symbolssep-Parameters geändert werden. Symboleingabebeispiel Die Periode kann ein beliebiger positiver ganzzahliger Wert sein, wobei jedoch zu beachten ist, dass, je größer sie ist, die Berechnungen, die z. B. Wenn Sie die 8 Symbole vergleichen dann youll Handling (Zeitraum) x 8 Berechnungen auf jedem neuen bar. Dies sollte nicht ein Problem für die meisten modernen Computern aber MT4 ist Single Thread, so dass Sie wahrscheinlich bemerken, eine verlangsamen. Über den Parameter pricemode legen Sie den Wert fest, der an den Korrelationsfunktionsaufruf übergeben werden soll. Der Parameter pricemode akzeptiert einen Integer-Wert. Es gibt sechs Optionen: Sie können die MT4-Hilfe konsultieren, um zu erfahren, was jeder der Werte ist. Der Korrelationskoeffizient liegt im Intervall -1, 1. Buy default Der Wert wird um den Faktor 100.0 skaliert, wobei das Intervall von -100.100 eingestellt wird. Dies wurde auf Anfrage einiger Benutzer hinzugefügt, die sich mit den großen Werten wohl fühlen. Sie können den Skalierungsfaktor über den scalefactor-Parameter einstellen. Es wird jeden Gleitkommawert akzeptieren - also wenn du mit Pi auf 10 Dezimalstellen skalieren möchtest, musst du dich selbst ausklopfen. Die Linienfarben und Stile sind genau wie jede andere MT4-Anzeige eingestellt. Die Legende zeigt den aktuellsten Korrelationswert für jedes Symbol an, das der Indikator korreliert. Wenn Sie die Legende ärgerlich finden, können Sie es einfach ausschalten, indem Sie den legendshow Parameter auf false setzen. Die Legende wird standardmäßig gezeichnet. Sie können auch die Legenden: Haben Sie Geige mit diesen, wenn Sie nicht wie die Vorgaben. Nächste post die Korrelation Tabelle. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Dieses Kennzeichen gibt nur den letzten Wert der Korrelation zwischen dem Diagrammsymbol und einer beliebigen Anzahl von ausgewählten Symbolen in den vom Benutzer ausgewählten Zeitrahmen an. Die verfügbaren Zeitrahmen umfassen alle MT4-Vorgaben - M1 bis zu monatlichen Balken. Warnung: Wenn Sie in 4 Zeitrahmen 5 Symbole für das Diagrammsymbol korrelieren, wird die Korrelation von 5 x 4 20 Zeitreihen berechnet. Sie können die MT4 Melasse Feature, auch wenn Sie eine gute Hardware haben. Aus diesem Grund wurde die Korrelationsfunktion auf einen schnelleren C-Code übergeben. Wie der Korrelationsoszillator liefern Sie über den Parameter symbols eine abgesetzte Zeichenfolge. Das Trennzeichen kann auch über den symbolsep-Parameter auf Ihr geändert werden. Sie können wählen, welche Zeitrahmen Sie die Korrelation berechnen möchten - wenn Sie die Korrelation für einen gegebenen Zeitrahmen nicht berechnen wollen, ist der Parameter show auf false gesetzt. Die Voreinstellungen sind: Wie der Korrelations-Oszillator können Sie die Periode für die Korrelationsberechnung bestimmen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Sie für jeden Zeitrahmen einen Zeitraum festlegen können. Die Standardwerte sind: Wie beim Oszillator kann auch der Preismodus auf einen der folgenden Werte eingestellt werden: Es gibt keinen Skalierungsfaktor für diesen Indikator, aber Sie können das Feld basierend auf der Stärke der Korrelation färben. Sie können 4 Schwellenwerte einstellen, um die Stärke der aktuellen Linearität anzuzeigen. Die Stufen und Parameter sind: levelneutral. Beabsichtigen, Zustände von begrenzter oder keiner Korrelation zu markieren. Ist weniger als eben. Ebene weak. Sind die Festigkeit und die Richtung der Linearität nicht sehr offensichtlich, z. B. Könnte ausfallen oder möglicherweise in eine korrelierte angegeben. Ist weniger als levelmoderate. Ebene. Es gibt definitiv einige messbare Linearität aber dont wetten das Haus auf ihm. Ist weniger als eben. Ebene. Zeichnen Sie diese Dinge übereinander und gut wie sie aussehen wie die gleiche Sache (wenn positiv korreliert) oder die gleiche Sache nur weg von einander, wenn die Korrelation negativ ist. Die Standardwerte sind: Die Korrelationswerte werden auch aufgrund ihres Pegels hervorgehoben. Sie können diese Farben durch diese Parameter ändern: textcolour. Weiß. Dies ist die Standardtafelfarbe - die auf Symbole und Zeitrahmen angewendet wird. Deutsch:. Dunkelgrau. Textfarbeweak. DeepSkyBlue. Textfarbmoderieren. Dunkelrosa. Deutsch:. Rot. Textcolourerror. Limette. Sie können auch die Tabellen: Und es sollte gut funktionieren. Was FerruFX sagte. Angenommen, Sie kopieren die DLL-Datei in quotltMT4HOMEgtexpertslibrariesquot dann nächsten Schritt ist sicherzustellen, DLL-Importe sind erlaubt. Wenn Sie das Kennzeichen zum Diagramm hinzufügen, wird MT4 Sie mit einem Einstellungsfenster auffordern. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen DLL importieren zulassen aktiviert ist. Auch wie ich bereits erwähnt DLL-Importe können auch durch die MT4 Optionen-Panel. Für eine schnelle Referenz kann die DLL von hier heruntergeladen werden: raw. githubninety47mt4-. 7stats-0.1.dll (ID angefügt die Datei direkt aber DLLs arent als Anlagen erlaubt). Wenn Sie nicht sicher über die Installation von Indikatoren und Bibliotheken in MT4 Ich fordere Sie auf Google - es gibt einen Stapel von Informationen gibt. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Probleme haben. Registriert seit: Jun 2011 Status: Nominiert 296 Beiträge Basierend auf der decorationhemden auf dem Fenster in Ihrem Screenshot Ich vermute, Ihre Verwendung von Windows XP Ich kompilierte die DLL mit Visual C 2010 Express Edition auf Windows Vista 64-Bit und Ive erfolgreich verwendet es mit Metatrader unter Windows 7 und Wine unter Ubuntu Linux. Ich weiß nicht, ob jemand die DLL auf Windows XP ausgeführt hat, so könnte es ein Problem sein. Aber im ziemlich sicher, es sollte funktionieren, da seine nur Vanille CC-Code und nichts Besonderes. Möglicherweise eine dumme Frage: Haben Sie versucht, MT4 neu zu starten Auch wo haben Sie Metatrader installiert. Wenn Sie mit DLLs spielen und Skripte kompilieren, sollten Indikatoren und Bibliotheken am besten sein, damit sie nicht unter quotProgram Filesquot leben (z. B. C: Program FilesMetatradequot ist normalerweise der Standardort). Der Programmdateienordner ist quotprotectedquot, also können Sie Aktenberechtigung access Ausgaben erhalten, wenn Sie sie nicht als ein Verwalter (aber ich denken, dass dieses mehr von einem Windows 2000 und höheren Ausgabe). FerruFX haben Sie heruntergeladen und bekam sie Arbeit von jeder Chance
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