Labouchere System Forex

Labouchres Geld-Management ist eine interessante Idee - auf der Grundlage von diesem Artikel Ich simulierte die Geld-Management auf der Grundlage eines Handelssystems, mit dem ich den Prozentsatz der gewinnbringende Trades definieren kann oder wie rentabel das System im Allgemeinen ist. Und ich habe festgestellt, dass im Vergleich zu einem festen Losgröße Labouchre gibt Ihnen bessere Ergebnisse als fixes Los aber nur, wenn das System profitabel ist Im Falle der über alle durchschnittlichen Gewinn des Systems negativ ist auch Labouchres Management ein viel schlechteres Ergebnis ein Martingal-System, wo Verdoppeln Sie die letzte Losgröße, nachdem ein Verlust-Handel alle vorherigen Verluste entfernt hat (falls Sie genug Geld weg vom Kurs haben.). Labouchre cant und nicht tun. In meinem OpenOffice-Blatt vergleiche ich Labouchre, Fixed Lots, Martingale und Fibonnacci-MM. Ich beginne immer mit 0,10 Losen ein Gewinner macht (fix) 1 pro 1 Lot Ich berechne 10.000 Trades das Startkapital ist 10.000 Ich habe unbegrenzte Geld für MaxDD) Falls ein Trading System 60 Gewinner (mit einer festen Menge an Gewinn) erstellt Labouchre Balance : 10,674,81 und ein MaxDD von -27,30 Fixed Lots Balance: 10,164,60 und ein MaxDD von - 2,30 Martingale Balance: 10,589,65 und ein MaxDD von -102,30 Fibonacci Balance: 10,387.42 und ein MaxDD von -31,58 Falls ein Handelssystem nur 40 Gewinner schafft (Mit einer festen Menge an Gewinn) Labouchre Balance: 2.591.37 und ein MaxDD von -7.433,36 Fixed Lots Gleichgewicht: 9,754,60 und ein MaxDD von - 246,20 Martingale Balance: 10,376,80 und ein MaxDD von -6,553,50 Fibonacci Balance: 10,069.34 und ein MaxDD von -30.960.175.118,24 Sie Kann nur sehen, wenn ein System profitabel Labouchre wird mehr Geld für Sie hier etwa 5-mal mehr zu gewinnen, aber die MaxDD ist 10-mal höher im Vergleich zu einer fixen Losgröße. In diesem Artikel testen wir die statistischen Eigenschaften des Labouchere Money Management Systems. Es gilt als eine weniger aggressive Art von Martingale, da die Wetten nicht verdoppelt werden, sondern um einen bestimmten Betrag erhöht werden. MetaTrader 4 - Statistik und Analyse Statistische Überprüfung des Labouchere Money Management System Es gibt drei Arten von Lügen: Lügen, Verdammte Lügen und Statistiken. Einleitung Während ich in den Tiefen des Internets während der Wochenenden surfte, stolperte ich über ein Geldmanagementsystem, von dem ich noch nie gehört hatte. Es heißt das Labouchere oder Cancellation System (Forex Staubsauger-System mit dem Labouchere auf Russisch). Die englische Beschreibung des Systems finden Sie hier. Das System ist eine Variation von Martingale, da Sie Ihre Wette zu erhöhen, nachdem Sie verlieren und minimieren müssen, nachdem Sie gewinnen. Allerdings ist es eine weniger aggressive Version, da Wetten nicht verdoppelt werden, sondern um einen bestimmten Betrag erhöht werden. Im Folgenden finden Sie einige Passagen, die die Systemeigenschaften beschreiben, die mich sehr interessiert haben: Also, beachten Sie bitte, dass die Menge der gewinnbringenden Geschäfte 33-40 Prozent übersteigen sollte, damit das System ordnungsgemäß funktioniert und gewinnt. Dies ist eine sehr starke Aussage. Es ist jedoch nicht klar, warum der anfängliche Prozentsatzbereich so weit von 33 bis 40 ist. Denken Sie daran, dass diese Methode als ein unehrliches Schema eines Spielhauses angesehen werden kann. Wirklich So, kann es tatsächlich funktioniert dann Aber das Prinzip bleibt die gleiche 33 der Gewinne kompensieren 66 Verluste. Also, wenn Sie dieses Geld-Management in echten Forex-Handel anwenden möchten, benötigen Sie ein Handelssystem mit der Gewinnchance von 50 und der Gewinn-Faktor gt1. Tatsächlich besagt der erwähnte Artikel, dass Sie ein Handelssystem benötigen, in dem Gewinne gleich Verluste sind und die Gewinnwahrscheinlichkeit 50 (oder sogar mehr als 33) beträgt. Wenn Sie ein solches System haben, kann die Labouchere-Methode es leicht rentabel machen. Also müssen wir auch nach einem System mit einer positiven mathematischen Erwartung suchen, da es eine Möglichkeit gibt, es in positives Gebiet zu verschieben Schwierig, ein Handelssystem zu entwickeln, das, sagen wir, 47 von Siegen kennzeichnet. Mal sehen, wie das Labouchere-System die Einsätze variiert. Die Mindestwette wird üblicherweise als gleich 1 angenommen. Wenn wir gewinnen, bleibt die Wette gleich, während unsere Handelsbilanz leicht ansteigt. Wenn wir verlieren, wird unsere Einsatzgröße um eins erhöht, und wir addieren die Gewinnwette auf die Linie: Wenn wir zu diesem Zeitpunkt gewinnen, sollten wir 2 zu unserer Linie hinzufügen: Dann überqueren wir diese beiden Zahlen, da Haben wir es geschafft, unseren Verlust zurückzugewinnen (mit anderen Worten, wir haben unser Gleichgewicht durch eine in einer Reihe aus zwei Wetten erhöht). Nun, betrachten wir eine längere verlieren Serie. Lets Wetten 2. Loss: Lets Wette 3. Loss: Lets Wette 4. Loss: Lets Wetten 5. Loss: Lets Wetten 6. Loss wieder: Lets Wetten 7. Wir endlich gewinnen: So, wir kreuzen -1, -6 und 7, da unsere Gewinnwette zwei Verlierende kompensiert. Die nächste Wette ist die Summe aus dem ersten und dem letzten der in der Zeile verbleibenden Werte, d. h. sie ist wieder 7. Wenn wir gewinnen: Wir überschreiten -2, -5 und 7. Unsere nächste Einsatzgröße ist wieder die Summe aus dem ersten und dem letzten der in der Linie verbleibenden Werte. Ja, es ist 7 wieder (einige Methoden-Anhänger empfehlen, 1 zu einer solchen Wette hinzuzufügen, so dass Sie den minimalen Gewinn anstelle von 0 im Falle eines guten Glücks erhalten). Wenn wir gewinnen: Wir überqueren alle Zahlen, die in der Linie verbleiben, da wir unsere Verluste zurück gewonnen haben. Wenn wir einen Verlust in einer der Zwischenstufen erhalten, wird auch die Verlustgröße in die Zeile eingegeben, und die nächste Wette ist gleich der Summe aus dem ersten und dem letzten Wert in der Zeile. Also, was sind die ersten Schlussfolgerungen Eine Serie von 6 Verlusten wird zwar durch eine Reihe von nur 3 Siegen kompensiert (allerdings sollte es eigentlich eine Reihe sein, die wir später darüber sprechen werden). Auf den ersten Blick macht es das System wirklich einfach, den Markt ohne Verluste zu verlassen. Die Wette Größe ist viel langsamer im Vergleich zu Martingale erhöht. Wenn wir eine solche Serie mit dem ursprünglichen Martingale-System verwendet hätten, hätte unsere letzte Wette das ursprüngliche 64-mal überschreiten müssen. Der gesamte Einzahlungsabschlag (die Summe der Einsätze) im obigen Beispiel beträgt nur 21, während er für die ursprüngliche Martingale 63 gewesen wäre. Einfache Berechnungen zeigen, dass wir 13 Verluste in Folge verlieren sollten, um alle unsere Fonds zu verlieren, falls die erste Wette 1 der Einzahlung ist und 44 Verluste in einer Reihe, wenn sie 0,1 beträgt. Sie können bereits denken: 44 Verluste in Folge mit 5050 Verhältnis. Die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend klein Es ist wahrscheinlicher, dass ich von einem Meteoriten getroffen werde. Diese Wahrscheinlichkeit passt zu mir ganz gut usw.). Sie können leicht finden Sie zahlreiche Studien widmet sich die Nachteile und Gefahren der Martingale-System. In der Tat, können Sie diese Nachteile auf eigene Faust, indem Sie einfache Berechnungen mit einem Stift und ein Papier. Allerdings konnte ich keine vergleichbaren Studien für das Labouchere-System finden. Das Wettsystem sieht sehr kompliziert aus, was die Berechnung einer resultierenden mathematischen Erwartung behindert. Aber gehen wir zurück zu unserer verlierenden Serie von Wetten. Nehmen wir an, dass unsere 6 Niederlagen in Folge nur 2 Siege statt 3 folgen würden. Dann wird unsere Zahlenreihe wie folgt aussehen: Wir setzen 7 und verlieren: Wir wetten 10 (beachten Sie, dass wir während des Verlusts die Wette beginnen Wachsend von 3 statt 1 macht unsere Serie viel weniger sicher für unsere Anzahlung). Wir verlieren wieder: Wir müssen jetzt 13 setzen. Also, das System macht uns erhöhen unsere Einsätze um mehr als 1 im Falle von wiederholten Verlusten. Dies scheint der einzige Weg zu sein, den Drawdown vollständig zu überwinden. Hier ist, wo unsere Einzahlung kann in wirkliche Schwierigkeiten fallen, da wir eine Reihe von Gewinnen brauchen, um den Drawdown zu überwinden. Die Berechnung der Erwartung auf dem Papier scheint noch zu kompliziert oder zumindest zu langweilig zu sein. Sind Sie interessiert, was dieses System in der Lage ist, wenn ja, dann lassen Sie sich in mehr Details. Einstellen der Aufgabe: Thema und Methoden Die wichtigste Frage ist, ob das Geldmanagementsystem von Labouchere wirklich in der Lage ist, eine mathematische Erwartung (vor allem in den positiven Bereich) zu verlagern. Die zitierte Passage etwa 33 von Siegen, wo Gewinnverlust klingt ziemlich unrealistisch, natürlich. Aber vielleicht werden 49 oder 50 der Gewinne ausreichen und wenn nicht, vielleicht das Labouchere-System hat einige andere Vorteile Wir werden Statistiken, die bedeutet, dass wir ein MQL-Programm entwickeln müssen (es ist MQL4 in diesem Fall, da ich nicht haben Voll beherrscht MQL5 noch). Lassen Sie unser Programm durchführen Millionen von Deals und wischen Tausende von Einlagen werden wir aussehen und analysieren die Ergebnisse ohne Schaden für unsere Fonds. Wenn das Programm sich als rentabel erweist, wird es möglich sein, den Algorithmus in echten Handel umzusetzen. Das Labouchere-System wurde basierend auf der Win-Verlust-Annahme entwickelt. Es kann auch für andere Verhältnisse angepasst werden, aber das scheint nicht vernünftig. Wenn das System die mathematische Erwartung mit Gewinnverlust beeinflussen kann, dann kann es auch andere Verhältnisse beeinflussen. Und wenn es nicht geht, dann verschwenden wir einfach unsere Zeit, über eine passende Anpassung nachzudenken. Außerdem können wir uns das System mit Gewinnverlust vorstellen und den Gleichgewichtswert von 50 der Gewinnwetten viel einfacher, da wir alle mit Münzenwürfen vertraut sind. Daher rufen Sie unser Programm CoinTest. Erstens sollten wir die wichtigsten Merkmale unseres zukünftigen Programms beschreiben: Wir sollten die Fähigkeit haben, die Gewinnwahrscheinlichkeit zu ändern. Ein 5050-Verhältnis ist nur ein spezieller Fall des Gleichgewichtszustandes. Wir sollten eine Fähigkeit haben, ein Risikograd zu setzen. Das Labouchere System verfügt über eine feste Wette Größe. Wenn wir unsere ursprüngliche Wette gemäß unserer Einzahlungsgröße skalieren, geht das Wesen des Systems verloren, da unsere Einzahlung nie wieder in ihren Anfangszustand zurückkehrt, nachdem alle Werte aus der Zeile gekreuzt worden sind. Wir können eine Wette Größe nach dem Verlassen eines Drawdown neu berechnen, aber dies führt zu Bruchzahlen, die schwer zu bearbeiten sind. So werden wir die beiden Variablen verwenden, um das Risiko erste Einzahlung und erste bet. It ist notwendig, um die maximale Anzahl von Deals pro Einzahlung festgelegt. Es sollte groß genug sein, damit wir herausfinden können, ob wir die Einzahlung auch bei einem sehr niedrigen Anfangsrisiko verlieren werden. Schließlich, wenn die Lagerstätte weiter wächst, kann der Prozess unendlich sein, und wir können nie wissen, das Ergebnis. Wir sollten die Fähigkeit haben, die Ergebnisse von Handelsreihen auf einer einzigen Einzahlung zu untersuchen, sowohl für das Programm-Debugging als auch für die Änderung unserer Geschäftslogik. Die Ausgabe in eine Datei passt gut zu unserem Zweck. Nachdem wir mit einem Code für einen einzigen Einzahlungsschein fertig sind, sollten wir die Erfassung von Statistiken über eine Reihe von Pässen auf separaten Einlagen und (vorzugsweise) mit variierenden Parametern fortsetzen. Wie Sie verstehen, bedeutet ein Experiment fast nichts hier. Statistische Ergebnisse werden ebenfalls an die Datei gesendet. Wir brauchen nicht mehr die Geschichte der einzelnen Einlagen zu untersuchen. Unser Wettauswahlsystem kann potenziell im realen Handel verwendet werden, deshalb sollten wir es zu einer Klasse machen. Die eigentliche Eröffnung von Deals in MetaTrader ist für uns nutzlos für uns und extrem kostspielig in Bezug auf Rechenressourcen. Wir müssen nur die Ergebnisse der zufälligen Angebote beheben, die mit einer erforderlichen Losgröße und einer gegebenen Gewinnswahrscheinlichkeit durchgeführt werden. In diesem Sinne entwickeln wir ein Skript, da diese Art von MQL-Programme ist perfekt für einen einzigen Lauf im Vergleich zu Experten-Advisor oder Indikatoren. Statistische Verifikation der Qualität des Pseudozufallszahlengenerators Die Qualität des Pseudozufallszahlengenerators (PRNG) ist für uns von größter Bedeutung, da er das Ergebnis eines jeden Deals (Winloss) definieren wird. Die Genauigkeit der Verteilung der langen Winlinserien ist am kritischsten. Wir werden versuchen, diese zu bewerten, ohne auf komplizierte mathematische Statistiktheorie zu verweisen. Dieser Artikel ist nicht für eine ernsthafte Untersuchung der PRNG-Qualität gedacht (sonst hätten wir 15 verschiedene Tests durchführen müssen). Wir interessieren uns am meisten für die PRNG-Eigenschaften, die die Ergebnisse des Labouchere-Systemtests beeinflussen können und keine zu komplexen Prüfverfahren erfordern. MetaTrader verfügt über die Standardfunktion MathRand () PRNG. Die PRNG-Sequenz wird durch die Funktion MathSrand () initialisiert. Schreiben Sie ein kleines Skript (RandFile), um die Standard-PRNG-Qualität zu überprüfen. Das Script hat zwei Parameter: Anzahl der Millionen von 32-Bit-Zufallswörtern, die es generieren soll (ein 32-Bit-Wort pro 3 Aufrufe der MathRand () - Funktion, die 15 signifikante Bits liefert). Die Maßeinheit ist eine übliche Dezimal-Million anstelle von 2 bis zur 20. Macht angehoben, da wir die Ergebnisse auch visuell untersuchen werden. Der logische Parameter CalcSeries (falls die Verteilung der gleichen Bitserienlängen berechnet werden soll). Die Berechnung einer Bitreihenlängenverteilung ist sehr ressourcenintensiv (Erhöhung der Scriptausführungszeit zehnfach). Daher ist es als separate Option angeordnet. Das Skript erzeugt die folgenden Ergebnisse: die Berechnungszeit (angezeigt im Journal) Betrag von 1 Bits, die unter allen erzeugten Bits (angezeigt im Journal) in der Binärdatei "RandFile. bin" mit der Ergebnisdatei "RandStat. csv" des PRNG - Vorkommen von bestimmten Bytes RandOnesSeries. csv Datei-Log-Datei mit 1 Bit-Serie Längen RandZerosSeries. csv Datei-Log-Datei mit 0 Bit-Serie Längen. Es können 3 Testsets mit verschiedenen Längen generiert werden: 10 Millionen Testwörter mit jeweils 4 Bytes (insgesamt 40 Millionen Bytes) 100 Millionen Testwörter mit jeweils 4 Bytes (insgesamt 400 Millionen Bytes) 1 000 Millionen Testwörter à 4 Byte (4 000 Millionen Byte insgesamt). Nun können die folgenden Parameter überprüft werden: Komprimierung von Dateien mit zufälligen Daten von WinRAR mit den maximalen Komprimierungseinstellungen. Hochwertige Zufallsdaten werden nicht komprimiert. Natürlich bedeutet die Inkomprimierung von Dateien nicht unbedingt die hohe Qualität der Zufallsdaten, die sie enthalten. Aber wenn sie komprimiert sind, bedeutet das, dass die Daten statistische Regelmäßigkeit haben. Häufigkeit bestimmter Bytewerte in zufälligen Dateien: Länge der identischen Bits. Wir erzeugen zwei Diagramme für jede Stichprobengröße: die erste zeigt die tatsächliche Menge der detektierten identischen Bitreihen einer bestimmten Länge sowie den Gleichgewichtswert der Menge der Serien dieser Länge (im logarithmischen Maßstab) an Prozentuale Abweichung der tatsächlichen Menge der detektierten identischen Bitreihen aus dem Gleichgewicht (im logarithmischen Maßstab). Die lineare Maßstabskala ist für uns nicht geeignet, da die Werte, die wir haben, extrem gestreut sind (die Werte von 1 bis 4 000 000 000 oder von 0,00001 bis 6 000 sind auf einer einzigen Karte vorhanden). Außerdem ist das Diagramm, das den Gleichgewichtswert der Menge der langen Reihen in logarithmischem Maßstab darstellt, als Gerade dargestellt, während die Reihenlänge um 1 erhöht wird, die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens halbiert. Also, was sind die Schlussfolgerungen Die Standard-PRNG Effizienz ist akzeptabel für unsere Aufgabe. Das Archivieren der Dateien, die die PRNG-Operationsergebnisse enthalten, führt nicht zu deren Komprimierung. Der Betrag von Null und ein Bit entspricht dem äquidistanten Wert. Die Abweichung vom Gleichgewicht (in Prozent) nimmt mit zunehmender Probengröße ab. Die Verteilung der Auftretensrate bestimmter Bytes in der PRNG-Operation schwankt innerhalb eines engen Bereichs um das Gleichgewicht. Die Auftretensratenstreuung wird verringert, wenn die Probengröße erhöht wird. Die Auftretensrate der identischen Bits reicht vom Gleichgewicht nur ab, wenn die Reihen ziemlich lang sind (was sehr selten ist). Mit der Zunahme der Probenlänge bewegt sich der tatsächliche Auftrittsratenabweichungspunkt vom Gleichgewicht zur Erhöhung der Serienlänge und ist immer um den Wert von 100 Einschlüssen für die gesamte Sequenz herum angeordnet. Daher haben wir im Standard-PRNG keine größeren statistischen Fehler festgestellt, die unsere Testergebnisse auch bei den Folgen von etwa 3 Milliarden Generationen (3 Generationen pro 32-Bit-Wort) verzerren können. Schreiben der CLabouchere-Klasse für die Verwaltung der Positionsgröße Die CLabouchere-Klasse hat sich als klein genug herausgestellt. Seine Schnittstelle besteht aus nur zwei Wrapper-Funktionen für die Festlegung der Anfangs-Losgröße und zwei tatsächlich funktionierende Funktionen für die Einstellung eines Deal-Ergebnis und das Empfangen der aktuellen Position Größe, sowie für das Zurücksetzen in den ursprünglichen Zustand: Das Schreiben des Skripts. Vorläufige Evaluierung Jetzt ist es an der Zeit, ein einfaches Skript zu schreiben, das über hundert Zeichen enthält. Die Eingabeparameter sind wie folgt: Das Skript macht eine Reihe von Deals, bis die Einzahlung verloren geht oder der RepeatsCount erreicht ist. Der Fall des Winloss-Verhältnisses 5050 wird zu einem separaten Parameter gemacht. In dem letzteren Fall werden ein Bits einer Pseudo-Zufallszahl als Münzenwurfergebnisse verwendet. Andernfalls wird ein Profitverlustrungsgrenzwert berechnet und eine Zufallszahl mit diesem verglichen. Der separate Parameter für den Fall 5050 wurde implementiert, weil der Zyklus von PRNG ein Bits uns sehr gut passt, obwohl wir den Auftretenszyklus der Werte, die einen Grenzwert überschreiten, nicht ausgewertet haben. Die Default-Einstellungen: Einzahlungsbetrag 10 000 anfängliche Wette 50 (0,5 der ursprünglichen Einzahlung). Etwa, bei der 10. Auflage des Skripts, erhalten wir ein spektakuläres Ergebnis der Einzahlung von 46 300 auf der 2 335. Schritt. Allerdings findet der Drawdown bereits beim 2 372. Schritt statt: So sieht es in der Tabelle aus: Wie wir sehen können, fiel die Bilanz zweimal auf die kritischen Werte, bevor die Einzahlung endgültig ausgelöscht wurde. In einigen Fällen wurde die Lagerstätte in den ersten zehn Dutzend Geschäften zerstört, und es gab nicht einmal einen einzigen Fall, als sie die maximale Lebensdauer von 100 000 Geschäften zeigte. Während ich verschiedene Parameter ausprobiert habe, kamen mir die folgenden Änderungen in den Sinn: Es wäre sinnvoll, einen Parameter hinzuzufügen, der die Höhe der aus dem Handelskonto zurückgezogenen Mittel definiert. Wenn es uns gelingt, die über die ursprüngliche Einlage hinausgehenden Gelder zurückzuziehen, bevor sie ausgelöscht wird, dann wird unsere ursprüngliche Einzahlung einfach zu einem vorhersehbaren Verlust. So wurde der neue Parameter PocketPercent implementiert. Es definiert den Prozentsatz der erfolgreichen Trades, die wir vom Trading-Konto zurückziehen und in die Tasche legen. Mit dem Taschengeld ist verboten, nur die Gelder auf dem Handelskonto sind gefährdet. Immerhin, das ist, wie es in der Regel geschieht im wirklichen Leben. Natürlich sollte die Anzahlung mehrmals auf einer Schleife gestartet werden (es wäre eine ziemlich banale Aufgabe, die Markteinführung Hunderte Male von Hand durchzuführen). Wir sollten auch ein paar Parameter PocketPercent und Take (die anfängliche Wette Größe) sowie die Berechnung der durchschnittlichen Ergebnisse (Pocket-Fonds und Einlagen Fonds, da die Kaution wird nie auf die gesamte 0, sondern nur bis auf den Moment Wenn es unmöglich ist, den nächsten Handel durchzuführen). Wir sollten zwei Versionen des Skripts haben: Der erste führt wiederkehrende Läufe durch, ohne die Handelsdaten in eine Datei zu schreiben, während der zweite den umgekehrten Weg führt. Wiederkehrende Läufe bedeuten, dass wir den Objektcode verwenden sollten. So entwickeln wir den Operationscode als CCoinTest-Klasse, während die Skripts so einfach wie möglich sind. Der Code für das One-Pass-Skript ist so kurz, dass ich es hier vollständig darstellen kann (alle Arbeiten, einschließlich Schreiben der Handelsdetails in eine Datei, erfolgt durch die CCoinTest-Klasse): Nachdem wir die Tasche hinzugefügt haben, Schauen Sie ein wenig anders aus (40 von Profit wird im folgenden Beispiel zurückgezogen): Die purpurrote Linie (Taschenbilanz) ist sehr ähnlich dem vollkommenen Handelskontoblatt, das jeder Trader träumt. Aber in der Tat, sollten wir mehr Aufmerksamkeit auf die gelbe Linie (Gesamtbilanz des Handelskontos und die Tasche), die nicht so gut aussehen. Außerdem sind die folgenden Diagramme viel häufiger: Im Folgenden sind unsere Schlussfolgerungen auf dem aktuellen Stand: Das System zeigt tatsächlich das Verhalten, das vom Autor beabsichtigt ist: Drawdowns werden oft überwunden und die Einzahlung tendiert dazu, weiter zu wachsen. Manchmal endet ein solcher Versuch in völligem Versagen. Eigentlich hat das System nur zwei Möglichkeiten, nach der Eingabe der Drawdown kann es entweder überwinden, oder verlieren eine ganze Anzahlung. Je länger eine Kaution lebt, desto größer ist die Höhe. Die erste Wette in diesen Beispielen ist 0,5 der ursprünglichen Einzahlung (50 von 10 000). Im ersten Beispiel wurde das Grundrisiko auf etwa 0,1 reduziert (die Einzahlung wurde um das 4,5fache erhöht, wobei die ursprüngliche Wette dieselbe bleibt). Allerdings haben diese Maßnahmen nicht die Einzahlung aus dem Versagen zu retten. Endgültige Bewertung für verschiedene Wahrscheinlichkeitswerte. Vergleich der Ergebnisse der Labouchere - und Fixed-Bet-Systeme Nun können wir uns auf den spannendsten Teil der Ergebnisse vieler Experimente verlagern. Wir sind im Begriff, herauszufinden, ob die Gewinne auf erfolgreiche Einlagen die Verluste auf fehlgeschlagenen decken können. Möglicherweise erweist sich der Algorithmus als effizient, wenn die anfängliche Einsatzgröße gesenkt wird (also mehr Schutz für die Einzahlung) oder erhöht wird. Welcher Gewinnprozentsatz sollten wir von einem Handelskonto zurückziehen, wird das Labouchere-System von dem festen Zinssatz unterscheiden Alle Und was wird passieren, wenn das erste System eine positive mathematische Erwartung hat (die Münze gewinnt öfter) Wie Sie sehen können, gibt es eine Menge Fragen, die wir angemessen behandeln sollten. Das Skript zum Starten von Ablagerungen in der Schleife mit variierenden Parametern besteht aus etwa 100 Zeichenfolgen. Ich werde hier nur einige Fragmente zeigen. Die Eingabeparameter: Die Arrays mit dem Anfangswettbewerb und dem Gewinnprozentsatz in der Tasche: Wie wir sehen können, variiert die anfängliche Einsatzgröße von 5 (0,05 der Anfangskaution) auf 3 000 (30 der ursprünglichen Einzahlung). Die in die Tasche gelegten Mittel variieren von 1 bis 99. Die Parameter werden mit einer Sicherheitsgrenze festgelegt, die in beiden Richtungen vernünftige Grenzen überschneidet. Somit ist der Suchraum zweidimensional. In diesem Raum werden 360 diskrete Punkte (24, 15) aufgenommen. Der durchschnittliche Gesamtbetrag (Pocket-Fonds-Handelskonto-Fonds) und der durchschnittliche Betrag der Geschäfte vor dem Einlagenverlust (Ablagerungslebensdauer) werden für jeden der Punkte berechnet, die auf dem Serienergebnis basieren. Die Menge der Ablagerungen pro Serie wird durch den Parameter Einzahlungen festgelegt. Die zweidimensionalen Raumberechnungsergebnisse sind dreidimensional, was bedeutet, dass sie schwer durch zweidimensionale Mittel dargestellt werden können. Um dieses Problem zu lösen, können Sie einfach zweidimensionale Diagramme zeichnen, wobei die X-Achse für die Punkte-Seriennummern aus dem Suchraum steht (von 0 bis 359). Bei Bedarf werden einige bestimmte Takes - und PocketPercent-Werte separat bereitgestellt. Nach dem Ablauf von 100 Einzahlungen ergibt sich folgende durchschnittliche Bilanz: Im Folgenden ist die Einlagensicherung (im logarithmischen Maßstab) dargestellt: Die Einlagenlebensdauer beträgt mehr als 10 000 Trades, wobei das anfängliche Risiko von 0,05 stetig sinkt 30. Der hohe PocketPercent-Wert verringert auch den durchschnittlichen Betrag von Deals, bevor eine Einzahlung verloren geht. Das ist ein erwartbares Ergebnis. Wir können einige vielversprechende Punkte auf dem Diagramm auswählen, die den durchschnittlichen Inhalt der Tasche und die Waage anzeigt. Vier der Punkte liegen nahe beieinander, so dass wir hoffentlich die optimale Fläche finden können. Nun können wir die Ergebnisse für die Einlagen 1 000 berechnen und sie auf demselben Chart überlagern: Wie wir sehen können, verschwand die vermeintlich optimale Fläche unter dem Druck einer hinreichend großen Anzahl statistischer Daten. Unabhängig von irgendwelchen Parametern schwankt das Diagramm zufällig in der Nähe des anfänglichen Saldos von 10 000. Somit sind die Einlagen 100 nicht ausreichend. Alle weiteren Experimente werden mit Einlagen von 1 000 durchgeführt. Damit können die Ergebnisse der Labouchere - und Fixed-Wet-Systeme auf einem einzigen Chart dargestellt werden: Der Einzahlungszeitplan für Labouchere - und Fixed-Wet-Systeme: Das Finanzergebnis des Labouchere-Systems ist mit dem des Fixed-Wet-Systems Null. Im Gegensatz zum Labouchere-System zeigt die feste Wette eine erhöhte Datenstreuung um den Mittelwert. Es scheint, dass der Wert der festen Einlagen nicht mit dem statistischen Verhalten des Festnetzes zu gut übereinstimmt. Die Einlagerungszeit ist bei Verwendung des Labouchere-Systems viel geringer (bei den meisten Parametern und mehr als 100 Mal bei bestimmten Parametern). Bei einem niedrigen Risiko-Niveau können wir sehen, dass das Diagramm die Begrenzung erreicht, die durch den RepeatsCount-Parameter festgelegt wird (der Standardwert ist 100.000). Diese Ergebnisse bestätigen teilweise die populäre Meinung, dass die Systeme, die in der Lage sind, das Risiko zu erhöhen, gefährlich für eine Einzahlung sind. Solche Systeme reduzieren die Lagerungsdauer, obwohl wir noch keine Gefahren für die finanziellen Ergebnisse entdeckt haben (zumindest im Durchschnitt und unter der Voraussetzung, dass ein gewisser Gewinnprozentsatz zurückgezogen wird). Wir können einen neuen Skriptparameter einführen, der es uns ermöglicht, ausreichende statistische Daten zur Bewertung des Verhaltens von Hochrisikobereichen zu sammeln: Wenn wir weniger als 10 Millionen Trades pro 1000 verloren gegangene Einzahlungen haben, sollten wir fortfahren. Als Ergebnis werden die Diagrammdaten weniger gestreut: Und nun können wir den Betrieb der Systeme unter Verwendung der anfänglichen Systemwahrscheinlichkeiten nicht gleich 5050 überprüfen. Die Einlagenlebensdauer: Was können wir auf diesen Charts sehen Im Falle von 49 der Gewinne Angebote, werden beide Systeme deutlich unrentabel. Die Finanzergebnisse des Fixed-Wet-Systems sind sehr niedrig, was zeigt, dass der Gewinnabzug für die Labouchere-Anlage besser geeignet ist als für die Fixed-Wette im Falle einer Gewinn-Ratio unter 50. Die Mittel werden in die Tasche transferiert Nur nach Beenden eines Drawdowns. Im Gegensatz zum Fixed-Wet-System kann der Labouchere immer wieder neue Rekorde setzen (solange noch genug Geld vorhanden ist, um noch eine Wette zu machen), auch mit der Gewinn-Quote von 49. Wenn die Einzahlung rasch abnimmt, Werden Händler höchstwahrscheinlich nicht 100 000 oder sogar 10 000 Geschäfte durchführen, bis sie vollständig ausgelöscht werden. Sie werden sicherlich aufhören, viel früher zu handeln. Der Fixed-Wette-Systemalgorithmus kann das nicht. Der Labouchere-Systemalgorithmus ist in dieser Hinsicht viel menschlicher, denn er verhält sich wie ein Händler, der durch neue Rekorde und den Handel gefördert wird, bis die Einzahlung vollständig zerstört ist. Erinnern Sie sich an den eulogischen Artikel, den ich in der Einleitung erwähnt habe. Es sagt, dass das System auch mit 33-40 von Siegen funktionieren wird. Läßt die obere Grenze (40) dieses Bereichs gerade für den Spaß von ihm überprüfen: Jetzt betrachten wir die positive mathematische Erwartung des anfänglichen Systems (mehr als 50 von Siegen). Wir müssen die Balance-Charts auch in der logarithmischen Skala mit der Gewinn-Verhältnis von 51 anzeigen. Beide Systeme haben sich positiv entwickelt. Bei einem niedrigen Risiko-Niveau zeigt das Fix-Wette-System die unbegrenzte Vitalität. Mit anderen Worten, es ist fast unmöglich, eine Einzahlung zu verlieren. Allerdings ist das Labouchere-System noch in der Lage, eine Kaution zu zerstören (aber nicht über die Tasche vergessen). Das Fixed-Wette-System macht 10-mal mehr Gewinn als die Labouchere mit den meisten Parametern (und manchmal sogar 17 mal mehr Gewinn mit bestimmten Parametern). Die meisten Leser mögen denken, dass das Festnetz in jeder Hinsicht dem Labouchere überlegen ist. Nicht nur es schützt eine Einlage besser, sondern bringt auch 10 mal mehr Geld Leider werden sie durch Statistiken getäuscht. Das Fixed-Wet-System stößt in die Limitierung von 100.000 Trades pro Einzahlung. Wenn der RepeatsCount-Parameter 200 000 ist, hätte das System 2 mal mehr Gewinn erzielt. Aber es ist einfach wunderbar, die Leser von Statistiken getäuscht wird sagen. Und sie werden wieder falsch sein. Werfen Sie einen Blick auf die Tabelle der durchschnittlichen Gewinne der Systeme pro Handel (im logarithmischen Maßstab): Die Tabelle des Gewinns pro Handel in Prozent der ursprünglichen Wette macht das gesamte Bild noch deutlicher: Das Fixed-Wette-System macht 2 aus Die erste Wette pro Handel. Dies stimmt völlig mit der Theorie überein, da die Win - holrate hier 5149 beträgt. Mit anderen Worten, die Gewinne übersteigen die Verluste um 2. Das Labouchere-System macht mehr Gewinn auch mit den ungeeignetsten Parametern. Und wenn die Parameter richtig eingestellt sind, kann es so viel wie 6-7 mal mehr Gewinn ergeben. So, es scheint, dass, wenn Sie eine unbegrenzte Menge an Zeit haben, können Sie ganz gut ohne das Labouchere-System. Sie können argumentieren, dass das Fixed-Wet-System durch das feste Risikoprozentsatzsystem ersetzt werden kann, so dass der Gewinn pro Trade erhöht wird (tatsächlich wird der Gewinn kontinuierlich wachsen, doch sollten wir ähnliche Abstände zum Vergleich heranziehen). In diesem Fall sollte jedoch auch für das Labouchere-System ein Positionsvolumen geändert werden. Also, das Labouchere-System scheint rentabler zu sein, nicht wahr Wenn Sie ja sagen, dann hat die Statistik Sie noch einmal betrogen. Werfen Sie einen Blick auf den Tisch: Prozentsatz in die Tasche übertragen und Balance durchschnittlicher Inhalt, Labouchere-System Durchschnittliche Anzahl der Angebote, Labouchere-System Pocket und Balance durchschnittliche Inhalte, Fixed-Wette-System Durchschnittliche Anzahl der Angebote, Festnetz-System Profit pro Handel, Labouchere-System Gewinn pro Handel, Festnetzbetrag Profit pro Handel, Anfangswette, Labouchere-System Gewinn pro Trade, der Anfangswette, Fixed-Wet-System Tatsächlich können wir mit dem Fixed - Wette-System. Wir müssen nur die Wette 7 Mal erhöhen (von 0,75 bis zu 5 in diesem Fall). Natürlich ist 5 ein sehr hohes Risiko. Aber das Fixed-Wet-System hat in diesem Fall noch 10 mal mehr Vitalität. Also, die feste Wette System scheint mehr vorteilhaft, nicht ich glaube, Statistiken hat Sie wieder verraten. In der Tat ist es egal, wie viele Angebote Ihre Einlage in der Lage ist zu überleben (im Durchschnitt natürlich), da wir einen Teil unserer Gewinne in der Tasche. Wenn die Gesamt-Pocket-Fonds den ursprünglichen Kontostand mehrmals übersteigen, ist der Verlust der Einzahlung kein bedeutendes Problem. Vielleicht ist die gültige Schlussfolgerung, die sich aus diesen Berechnungen ergibt, wie folgt: Wenn das Gewinnverhältnis 51 ist, sind die Gewinne der Labouchere - und Fixed-Wet-Systeme in etwa gleich, vorausgesetzt, dass die erste Wette 0,75 beträgt Einer Anzahlung und 10 des Gewinns aus dem Konto zurückgezogen, während die letztere eine feste Wette von 5 der ursprünglichen Einzahlung und 45 des Gewinns aus dem Konto zurückgezogen hat. Das Labouchere-System erreicht die gleiche Rentabilität, indem es die Positionsgröße während des Betriebs erhöht. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß statistische Schlüsse erst nach Durchführung einer großen Anzahl von Experimenten als gültig gelten. Ein einziges virtuelles Konto kann praktisch in mehrere Ablagerungen aufgeteilt werden. Der Verlust einer virtuellen Einzahlung bedeutet, dass ein Teil des Trading-Kontos verloren geht und bei Erreichen eines gewissen Risiko-Levels auf die ursprüngliche Einsatzgröße zurückgekehrt wird. Allerdings zeigt der Artikel, dass die Simulation von so viel wie 100 Ablagerungen immer noch sehr gestreute Daten liefert. Wenn wir eine durchschnittliche Händlerablagerung in 100 Teile teilen, ist normaler Handel unmöglich. Welches System ist besser Es ist schwer zu sagen. Die Wahl hängt von den Präferenzen der Händler ab, und die mathematische Erwartung des anfänglichen Systems ist hier von entscheidender Bedeutung. Der Code, der in dem Artikel gezeigt wird, erlaubt es jedem, die Labouchere-Systemoperation auf seinem eigenen Handelssystem zu simulieren. Lets untersuchen die Diagramme beider Systeme mit 55 von Siegen: Mit 55 von Siegen, beide Systeme werden rentabel. Der Unterschied zwischen den durchschnittlichen Gewinnen pro Handel ist von 6-7 Mal (51 der Siege) auf etwa 3,7 (55 der Siege) zurückgegangen. Dies geschieht aufgrund der Tatsache, dass das Labouchere-System bei einer höheren Erwartung des anfänglichen Systems weniger Zeit in Drawdowns verbringt und daher nicht zu oft mit einer erhöhten Menge handeln muss. Fazit Kein Wunder geschah. The Labouchere money management system cannot turn a loss-making or even a neutral system into a profitable one. Besides, the sources of some misconceptions about the Labouchere system are clearly seen now: Complexity that hinders calculation of the system results. Lack of statistical data during manual tests. Ability of the system to set new profit records over and over again even if the initial system has negative expectation, thus making traders believe in its efficiency. Is the Labouchere system worth trying with a positive expectation system The choice is yours. The Labouchere system is quite complicated, and its efficiency can hardly be called outstanding. Anyway, I can give you two tips do not exceed the acceptable risk level if you care about your deposit and try to improve the mathematical expectation of your trading system.